Сравнение TROT с USFR
TROT (Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds - TROT tracks the MSCI Treasury Duration Rotation Index while USFR tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TROT и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TROT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.50%
- Всё время*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам TROT и USFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | -0.35% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.52% |
Correlation
The correlation between TROT and USFR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROT vs. USFR — Ранг доходности на риск
TROT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение TROT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROT | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 14.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 200.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 801.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROT и USFR
Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -1.36% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.15% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TROT и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 0.27% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 0.39% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 0.77% | +1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROT и USFR
Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
TROT and USFR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.45% for TROT.
TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для TROT и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор