Сравнение TROT с VGSH
TROT (Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TROT tracks the MSCI Treasury Duration Rotation Index while VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TROT и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TROT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам TROT и VGSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | -0.35% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between TROT and VGSH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROT vs. VGSH — Ранг доходности на риск
TROT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGSH
Сравнение TROT c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROT | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROT и VGSH
Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROT | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -5.70% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.07% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.59% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TROT и VGSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROT | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 1.32% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 1.98% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 1.58% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROT и VGSH
Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VGSH в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.85% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TROT and VGSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGSH has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.45% for TROT.
TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для TROT и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор