Сравнение TROT с SPTS
TROT (Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TROT tracks the MSCI Treasury Duration Rotation Index while SPTS tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TROT и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TROT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.66%
- Всё время*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам TROT и SPTS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | -0.35% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.23% |
Correlation
The correlation between TROT and SPTS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROT vs. SPTS — Ранг доходности на риск
TROT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTS
Сравнение TROT c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROT | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROT и SPTS
Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROT | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -5.83% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.07% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.71% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TROT и SPTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROT | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 1.34% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 2.00% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 1.70% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROT и SPTS
Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SPTS в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.88% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TROT and SPTS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTS has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.45% for TROT.
TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street.
Подберите оптимальное распределение для TROT и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор