PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TROT с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TROT и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TROT

1 день
-0.09%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
0.79%
С начала года
0.75%
1 год
3.10%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.66%
Всё время*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROT и SPTS


Correlation

The correlation between TROT and SPTS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

TROT vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TROT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROT c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TROTSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

TROT vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TROT и SPTS

Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и SPTS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TROTSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-5.83%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.07%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-1.71%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TROT и SPTS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TROTSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

1.34%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

2.00%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

1.70%

+0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROT и SPTS

Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SPTS в 3.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
3.88%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
TROT
Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF
1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, TROT and SPTS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTS has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.45% for TROT.

TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROT и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор