Сравнение TROT с SPHD
TROT (Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TROT is a Government Bonds fund tracking the MSCI Treasury Duration Rotation Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TROT и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TROT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам TROT и SPHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | -0.35% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.30% |
Correlation
The correlation between TROT and SPHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROT vs. SPHD — Ранг доходности на риск
TROT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHD
Сравнение TROT c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROT | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROT и SPHD
Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -41.39% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.08% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -4.67% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TROT и SPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 11.84% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 14.21% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 17.66% | -15.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROT и SPHD
Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SPHD в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.85% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TROT and SPHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.45% for TROT.
TROT is categorized as Government Bonds, while SPHD is Dividend. TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index.
Подберите оптимальное распределение для TROT и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор