Сравнение TROT с SCHQ
TROT (Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TROT tracks the MSCI Treasury Duration Rotation Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TROT и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TROT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHQ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- -1.94%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- -1.01%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.94%
Сравнение доходности по годам TROT и SCHQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | -0.35% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -4.46% |
Correlation
The correlation between TROT and SCHQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROT vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
TROT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHQ
Сравнение TROT c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROT | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROT и SCHQ
Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -46.13% | +44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -37.46% | +36.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -26.54% | +25.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TROT и SCHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 8.57% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 14.43% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 15.23% | -13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROT и SCHQ
Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHQ в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.82% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TROT and SCHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 1.45% for TROT.
TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab.
Подберите оптимальное распределение для TROT и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор