Сравнение TROT с SCHO
TROT (Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TROT tracks the MSCI Treasury Duration Rotation Index while SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TROT и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TROT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.72%
- Всё время*
- 1.35%
Сравнение доходности по годам TROT и SCHO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | -0.35% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between TROT and SCHO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROT vs. SCHO — Ранг доходности на риск
TROT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHO
Сравнение TROT c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROT | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROT и SCHO
Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROT | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -5.69% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.04% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.61% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TROT и SCHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROT | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 1.40% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 2.00% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 1.56% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROT и SCHO
Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TROT and SCHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.45% for TROT.
TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab.
Подберите оптимальное распределение для TROT и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор