Сравнение TROSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TROSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TROSX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROSX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | -0.43% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TROSX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.69% соответственно.
TROSX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.61%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TROSX и VTI
TROSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TROSX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TROSX
VTI
Сравнение TROSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROSX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.30 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TROSX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROSX и VTI
Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 2.06% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TROSX и VTI
Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -55.45% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.30% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -25.36% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -35.00% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -5.54% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -8.08% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.60% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROSX и VTI
T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TROSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.48% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 9.75% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 19.02% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.41% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.29% | -1.41% |