PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROSX с PRIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TROSX с PRIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund) are both mutual funds - TROSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRIDX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TROSX returned 9.32%/yr vs 8.95%/yr for PRIDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TROSX charges 0.77%/yr vs 1.23%/yr for PRIDX.

Доходность

Сравнение доходности TROSX и PRIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у PRIDX с доходностью 8.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TROSX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции PRIDX немного отстают с 8.95%.

TROSX

1 день
0.45%
1 месяц
4.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.62%
3 года*
16.59%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.32%

PRIDX

1 день
0.10%
1 месяц
2.24%
С начала года
8.88%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.58%
3 года*
15.05%
5 лет*
2.14%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROSX и PRIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		9.70%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		8.88%25.53%3.65%13.19%-30.34%7.31%38.78%25.01%-17.54%38.56%

Correlation

The correlation between TROSX and PRIDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.90

The correlation between TROSX and PRIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

T. Rowe Price International Discovery Fund

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с PSILXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с VZICXTROSX с CDHIX
Часто сравнивают с PRIDX:
PRIDX с VEUPRIDX с PRNEXPRIDX с PRGSXPRIDX с DISMXPRIDX с GWXPRIDX с HSCZPRIDX с VOO

Доходность на риск

TROSX vs. PRIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRIDX
Ранг доходности на риск PRIDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c PRIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROSXPRIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.55

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.21

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.63

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

6.05

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROSX vs. PRIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIDX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и PRIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROSXPRIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TROSX и PRIDX

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки PRIDX в -65.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и PRIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROSXPRIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-65.01%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.50%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-15.86%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-43.86%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-43.86%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.31%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-16.36%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.63%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и PRIDX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что TROSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROSXPRIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.87%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.70%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.19%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.71%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.64%

+0.33%

Сравнение комиссий TROSX и PRIDX

TROSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRIDX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и PRIDX

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности PRIDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		4.49%4.88%4.03%2.05%3.18%15.35%4.30%1.48%6.20%3.11%1.81%5.00%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.87%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%

Часто задаваемые вопросы

TROSX and PRIDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TROSX has higher volatility (4.87%) compared to PRIDX (3.87%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs PRIDX's -65.01%.

TROSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROSX и PRIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор