PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TROSX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TROSX с GIOTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TROSX returned 9.57%/yr vs 12.10%/yr for GIOTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TROSX charges 0.77%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.

Доходность

Сравнение доходности TROSX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 9.57% против 12.10% соответственно.

TROSX

1 день
0.67%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
6.61%
С начала года
10.62%
1 год
25.04%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.86%
10 лет*
9.57%

GIOTX

1 день
0.64%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
14.56%
С начала года
19.22%
1 год
40.94%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROSX и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		10.62%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		19.22%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Correlation

The correlation between TROSX and GIOTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.96

The correlation between TROSX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с PSILXTROSX с FSPSXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с CDHIXTROSX с VZICX
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с GMWAXGIOTX с BRK-BGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX

Доходность на риск

TROSX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TROSXGIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.61

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.55

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.93

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

15.19

-7.63

TROSX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TROSX и GIOTX

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и GIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROSXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-56.51%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.66%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.40%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-28.34%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-39.29%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.31%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-14.16%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.75%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и GIOTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) составляет 4.20%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что TROSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROSXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.59%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

13.25%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.08%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.52%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.14%

+0.54%

Сравнение комиссий TROSX и GIOTX

TROSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и GIOTX

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности GIOTX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		8.54%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.85%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TROSX and GIOTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIOTX has higher volatility (4.59%) compared to TROSX (4.20%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs GIOTX's -56.51%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROSX и GIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор