Сравнение TROSX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
TROSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TROSX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROSX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | -0.43% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TROSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.83% соответственно.
TROSX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.61%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TROSX и EPDPX
TROSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
TROSX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
TROSX
EPDPX
Сравнение TROSX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROSX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.99 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.53 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.39 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 17.85 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROSX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.99 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TROSX и EPDPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROSX и EPDPX
Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 2.06% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок TROSX и EPDPX
Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROSX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -39.21% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.96% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -21.06% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -33.34% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -7.16% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -11.30% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.70% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROSX и EPDPX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что TROSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROSX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.11% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.64% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 16.26% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.07% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.88% | +2.00% |