Сравнение TROSX с FDGRX

С начала года, TROSX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 5.16% против 10.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TROSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TROSX за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что TROSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.