PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TROIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		-0.43%31.93%2.96%16.60%-15.38%12.43%9.33%23.04%-14.85%27.25%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции TROIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.75% против 7.70% соответственно.

TROIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.17%
1 год
23.20%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.75%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TROIX:
TROIX с TSNIXTROIX с VXUSTROIX с VYMITROIX с PRWAXTROIX с EPDIXTROIX с EPDPXTROIX с FHLFX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TROIX и TBGVX

TROIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

Доходность на риск

TROIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROIX
Ранг доходности на риск TROIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.13

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.74

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

6.58

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между TROIX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROIX и TBGVX

Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		2.16%2.15%2.60%2.32%2.54%1.88%1.66%2.14%3.44%1.95%2.54%2.11%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TROIX и TBGVX

Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TROIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-50.97%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-9.56%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-17.71%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-31.18%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.46%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.09%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.66%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TROIX и TBGVX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

4.70%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

7.39%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

12.36%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

11.03%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

12.64%

+4.22%