PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TROIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		-0.43%31.93%2.96%16.60%-15.38%12.43%9.33%23.04%-14.85%27.25%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции TROIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.75% против 10.15% соответственно.

TROIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.17%
1 год
23.20%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.75%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с TROIX:
TROIX с TSNIXTROIX с VXUSTROIX с VYMITROIX с PRWAXTROIX с EPDIXTROIX с EPDPXTROIX с FIGSX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий TROIX и PZRIX

TROIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

TROIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROIX
Ранг доходности на риск TROIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.67

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.39

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.09

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

14.29

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.67

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между TROIX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROIX и PZRIX

Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		2.16%2.15%2.60%2.32%2.54%1.88%1.66%2.14%3.44%1.95%2.54%2.11%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TROIX и PZRIX

Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TROIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-43.53%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.68%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-30.85%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-43.53%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.20%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.00%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.45%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TROIX и PZRIX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.45%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

8.92%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

14.17%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.85%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.02%

-0.16%