Сравнение TROIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TROIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROIX T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I | -0.43% | 31.93% | 2.96% | 16.60% | -15.38% | 12.43% | 9.33% | 23.04% | -14.85% | 27.25% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TROIX имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
TROIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.75%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TROIX и PPYPX
TROIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TROIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TROIX
PPYPX
Сравнение TROIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.24 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.85 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.83 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 13.07 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.24 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TROIX и PPYPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROIX и PPYPX
Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROIX T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I | 2.16% | 2.15% | 2.60% | 2.32% | 2.54% | 1.88% | 1.66% | 2.14% | 3.44% | 1.95% | 2.54% | 2.11% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TROIX и PPYPX
Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -42.48% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.21% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -35.65% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -42.48% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -4.08% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.28% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.43% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROIX и PPYPX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.49% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 10.15% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.41% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 19.61% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 19.08% | -2.22% |