Сравнение TROIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TROIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROIX T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I | -0.43% | 31.93% | 2.96% | 16.60% | -15.38% | 12.43% | 9.33% | 23.04% | -14.85% | 27.25% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции TROIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.75% против 7.22% соответственно.
TROIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.75%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TROIX и IVFIX
TROIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
TROIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
TROIX
IVFIX
Сравнение TROIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.12 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.75 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.40 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 18.54 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.12 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TROIX и IVFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROIX и IVFIX
Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROIX T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I | 2.16% | 2.15% | 2.60% | 2.32% | 2.54% | 1.88% | 1.66% | 2.14% | 3.44% | 1.95% | 2.54% | 2.11% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок TROIX и IVFIX
Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -51.49% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -8.47% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -21.29% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -33.46% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -5.22% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -11.69% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.01% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROIX и IVFIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.59% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 8.19% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 14.67% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 12.97% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.74% | +2.12% |