PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROIX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TROIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		-0.43%31.93%2.96%16.60%-15.38%12.43%9.33%23.04%-14.85%26.55%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

TROIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.17%
1 год
23.20%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.75%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с TROIX:
TROIX с TSNIXTROIX с VXUSTROIX с VYMITROIX с FSOSXTROIX с PRSCXTROIX с EPDIXTROIX с EPDPX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий TROIX и GSIMX

TROIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

Доходность на риск

TROIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROIX
Ранг доходности на риск TROIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.81

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.88

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

7.59

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.35

Корреляция

Корреляция между TROIX и GSIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROIX и GSIMX

Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		2.16%2.15%2.60%2.32%2.54%1.88%1.66%2.14%3.44%1.95%2.54%2.11%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TROIX и GSIMX

Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TROIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-28.84%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.75%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-25.37%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.23%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.85%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.17%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TROIX и GSIMX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

4.80%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

7.38%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

12.48%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.43%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.77%

+1.09%