PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с XOEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index while XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRND returned 11.99%/yr vs 18.83%/yr for XOEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.

Доходность

Сравнение доходности TRND и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRND показывает доходность 10.26%, а XOEX немного выше – 10.76%.

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и XOEX

2026 (YTD)2025202420232022
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%0.24%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.99%2.98%

Correlation

The correlation between TRND and XOEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between TRND and XOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и XOEX

Секторы
TRND
XOEX

Технологии

30.6%
26.7%

Промышленность

13.4%
14.6%

Финансовые услуги

13.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.1%

Здравоохранение

7.4%
16.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.7%

Энергетика

3.8%
3.4%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Недвижимость

2.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Технологии

TRND
30.6%
XOEX
26.7%

Промышленность

TRND
13.4%
XOEX
14.6%

Финансовые услуги

TRND
13.2%
XOEX
15.5%

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
XOEX
4.8%

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
XOEX
5.1%

Здравоохранение

TRND
7.4%
XOEX
16.7%

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
XOEX
7.7%

Энергетика

TRND
3.8%
XOEX
3.4%

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
XOEX
1.7%

Недвижимость

TRND
2.7%
XOEX
1.1%

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
XOEX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM

Доходность на риск

TRND vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDXOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.71

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.87

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.06

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

16.22

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOEX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и XOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDXOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.29

-0.64

Просадки

Сравнение просадок TRND и XOEX

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-14.68%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.31%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-14.68%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-2.64%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.83%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и XOEX

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.19%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.34%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

10.97%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

13.42%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

13.42%

-2.24%

Сравнение комиссий TRND и XOEX

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и XOEX

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности XOEX в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRND and XOEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to XOEX (3.19%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs XOEX's -14.68%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.83% vs 11.99% for TRND. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.83% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.58% for XOEX.

TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. They also come from different issuers: Pacer and Xtrackers. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.15% for XOEX.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор