Сравнение TRND с XOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX).
TRND и XOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRND и XOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRND и XOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | -1.05% | 6.03% | 11.97% | 16.48% | 0.24% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | -2.55% | 18.97% | 12.07% | 15.99% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TRND показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у XOEX с доходностью -2.55%.
TRND
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
XOEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRND и XOEX
TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%.
Доходность на риск
TRND vs. XOEX — Ранг доходности на риск
TRND
XOEX
Сравнение TRND c XOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRND | XOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.08 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 4.51 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRND | XOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.03 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TRND и XOEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и XOEX
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности XOEX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.80% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRND и XOEX
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и XOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRND | XOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -14.68% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -11.55% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.18% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -2.73% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.78% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и XOEX
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRND | XOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.98% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.29% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 15.31% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 13.48% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 13.48% | -2.35% |