Сравнение TRND с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRND и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRND и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRND и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | -1.05% | 6.03% | 11.97% | 16.48% | -15.37% | 12.95% | 4.73% | 7.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 10.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TRND показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
TRND
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRND и VTI
TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TRND vs. VTI — Ранг доходности на риск
TRND
VTI
Сравнение TRND c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRND | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.54 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 7.30 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRND | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TRND и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и VTI
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TRND и VTI
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRND | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -55.45% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -12.30% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -25.36% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.54% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -8.08% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.60% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и VTI
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRND | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.48% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.75% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 19.02% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 17.41% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 18.29% | -7.16% |