Сравнение TRND с SPXM
TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TRND is passively managed, while SPXM is actively managed. Over the past year, TRND returned 17.41% vs 8.72% for SPXM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TRND charges 0.77%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности TRND и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRND
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRND и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 8.70% | 8.09% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between TRND and SPXM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRND vs. SPXM — Ранг доходности на риск
TRND
SPXM
Сравнение TRND c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRND | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.11 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 9.87 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRND и SPXM
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRND | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -5.08% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -5.08% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.75% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -0.78% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и SPXM
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRND | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 0.00% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 3.78% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 7.65% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 7.59% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 7.59% | +3.68% |
Сравнение комиссий TRND и SPXM
TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и SPXM
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.13% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
TRND and SPXM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRND has higher volatility (3.70%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs SPXM's -5.08%.
On 1-year performance, TRND leads with 17.41% vs 8.72% for SPXM. On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRND has performed better with a 17.41% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.
TRND has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Pacer and Azoria. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.47% for SPXM.
TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRND и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор