PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRND returned 6.27%/yr vs 13.47%/yr for SPTM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности TRND и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.57%.

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%7.79%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%10.61%

Correlation

The correlation between TRND and SPTM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.90

The correlation between TRND and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и SPTM

Секторы
TRND
SPTM

Технологии

30.6%
34.0%

Промышленность

13.4%
9.4%

Финансовые услуги

13.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.5%

Здравоохранение

7.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Энергетика

3.8%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
2.0%

Недвижимость

2.7%
2.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Технологии

TRND
30.6%
SPTM
34.0%

Промышленность

TRND
13.4%
SPTM
9.4%

Финансовые услуги

TRND
13.2%
SPTM
12.1%

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
SPTM
10.3%

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
SPTM
10.5%

Здравоохранение

TRND
7.4%
SPTM
8.6%

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
SPTM
4.8%

Энергетика

TRND
3.8%
SPTM
3.7%

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
SPTM
2.0%

Недвижимость

TRND
2.7%
SPTM
2.3%

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

TRND vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.41

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.29

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.30

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

15.38

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.41

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TRND и SPTM

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-54.80%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.68%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-18.87%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-24.14%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.25%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.05%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и SPTM

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.82%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.93%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.87%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

16.86%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

18.03%

-6.85%

Сравнение комиссий TRND и SPTM

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и SPTM

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TRND and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 13.47% vs 6.27% for TRND. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.47% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.03% for SPTM.

TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор