PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с GFGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с GFGF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TRND is passively managed, while GFGF is actively managed. Over the past 3 years, TRND returned 11.99%/yr vs 17.85%/yr for GFGF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRND charges 0.77%/yr vs 0.65%/yr for GFGF.

Доходность

Сравнение доходности TRND и GFGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у GFGF с доходностью 1.26%.

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

GFGF

1 день
1.70%
1 месяц
3.38%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.82%
1 год
12.07%
3 года*
17.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и GFGF

2026 (YTD)20252024202320222021
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%1.69%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		1.26%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%

Correlation

The correlation between TRND and GFGF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.78

The correlation between TRND and GFGF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и GFGF

Секторы
TRND
GFGF

Технологии

30.6%
32.7%

Промышленность

13.4%
2.5%

Финансовые услуги

13.2%
31.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.2%

Здравоохранение

7.4%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.1%

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Технологии

TRND
30.6%
GFGF
32.7%

Промышленность

TRND
13.4%
GFGF
2.5%

Финансовые услуги

TRND
13.2%
GFGF
31.2%

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
GFGF
6.8%

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
GFGF
11.2%

Здравоохранение

TRND
7.4%
GFGF
13.6%

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
GFGF
3.1%

Энергетика

TRND
3.8%
GFGF

-

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
GFGF

-

Недвижимость

TRND
2.7%
GFGF
2.0%

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
GFGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Guru Favorite Stocks ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с guru

Доходность на риск

TRND vs. GFGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c GFGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDGFGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.96

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.39

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.80

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

2.73

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. GFGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GFGF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и GFGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDGFGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.96

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TRND и GFGF

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки GFGF в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и GFGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDGFGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-27.98%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-15.22%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-15.60%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.74%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-8.26%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.43%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и GFGF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDGFGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.05%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.56%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.59%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

19.09%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

19.09%

-7.91%

Сравнение комиссий TRND и GFGF

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GFGF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и GFGF

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности GFGF в 0.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

TRND and GFGF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to GFGF (3.05%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs GFGF's -27.98%.

On 3-year performance, GFGF leads with 17.85% vs 11.99% for TRND. On fees, GFGF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GFGF has performed better with a 17.85% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GFGF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.21% for GFGF.

They also come from different issuers: Pacer and GuruFocus. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.65% for GFGF.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и GFGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор