Сравнение TRND с FAUG

С начала года, TRND показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у FAUG с доходностью -1.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRND берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAUG в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FAUG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и FAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRND и FAUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как FAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и FAUG.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.