PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с FAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с FAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) are both Large Cap Blend Equities funds - TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index while FAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRND returned 6.27%/yr vs 8.91%/yr for FAUG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for FAUG.

Доходность

Сравнение доходности TRND и FAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у FAUG с доходностью 6.31%.

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

FAUG

1 день
0.14%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.83%
1 год
18.23%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и FAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%3.99%
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.31%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%

Correlation

The correlation between TRND and FAUG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between TRND and FAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и FAUG

Секторы
TRND
FAUG

Технологии

30.6%
35.6%

Промышленность

13.4%
8.3%

Финансовые услуги

13.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.2%

Здравоохранение

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Технологии

TRND
30.6%
FAUG
35.6%

Промышленность

TRND
13.4%
FAUG
8.3%

Финансовые услуги

TRND
13.2%
FAUG
11.8%

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
FAUG
10.1%

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
FAUG
11.2%

Здравоохранение

TRND
7.4%
FAUG
8.5%

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
FAUG
4.9%

Энергетика

TRND
3.8%
FAUG
3.5%

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
FAUG
1.8%

Недвижимость

TRND
2.7%
FAUG
1.9%

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
FAUG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с VOTEFAUG с FTAGFAUG с SPXM

Доходность на риск

TRND vs. FAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c FAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDFAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.54

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.64

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.48

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

17.65

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. FAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAUG равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и FAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDFAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.54

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TRND и FAUG

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и FAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDFAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-22.33%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-5.26%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-12.81%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-15.91%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-2.83%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.04%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и FAUG

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDFAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

0.92%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

5.45%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

7.21%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

10.76%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

12.75%

-1.57%

Сравнение комиссий TRND и FAUG

TRND берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAUG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и FAUG

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как FAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRND and FAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to FAUG (0.92%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs FAUG's -22.33%.

On 5-year performance, FAUG leads with 8.91% vs 6.27% for TRND. On fees, TRND is cheaper at 0.77% per year. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAUG has performed better with a 8.91% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRND is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for FAUG.

TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.85% for FAUG.

FAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и FAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор