PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRND с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - TRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRND returned 5.86%/yr vs 6.53%/yr for CALF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRND charges 0.77%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности TRND и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 20.04%.

TRND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
5.91%
С начала года
8.70%
1 год
17.41%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и CALF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		8.70%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%8.58%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%4.20%

Correlation

The correlation between TRND and CALF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.67

The correlation between TRND and CALF shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRND и CALF

Секторы
TRND
CALF

Технологии

34.1%
32.4%

Промышленность

12.8%
5.4%

Финансовые услуги

12.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
28.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.3%

Здравоохранение

7.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.6%

Энергетика

3.4%
8.9%

Сырьевые материалы

3.3%
1.6%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Технологии

TRND
34.1%
CALF
32.4%

Промышленность

TRND
12.8%
CALF
5.4%

Финансовые услуги

TRND
12.4%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

TRND
9.8%
CALF
28.5%

Коммуникационные услуги

TRND
7.5%
CALF
8.3%

Здравоохранение

TRND
7.2%
CALF
9.7%

Потребительский защитный сектор

TRND
4.9%
CALF
3.6%

Энергетика

TRND
3.4%
CALF
8.9%

Сырьевые материалы

TRND
3.3%
CALF
1.6%

Недвижимость

TRND
2.5%
CALF
1.5%

Коммунальные услуги

TRND
2.1%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с PTNQTRND с AORTRND с ISTB
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

TRND vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRNDCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.10

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.02

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

5.42

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

14.95

-6.13

TRND vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRND и CALF

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-47.58%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.15%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-34.22%

+24.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-34.22%

+18.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-10.62%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.23%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и CALF

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) составляет 3.70%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.83%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

11.30%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

15.89%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

23.27%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

25.91%

-14.64%

Сравнение комиссий TRND и CALF

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и CALF

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.13%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRND and CALF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to TRND (3.70%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 6.53% vs 5.86% for TRND. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TRND has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 6.53% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.14% for CALF.

TRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор