PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRND с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с BDGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TRND is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, TRND returned 9.89%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRND charges 0.77%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности TRND и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.

TRND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
5.91%
С начала года
8.70%
1 год
17.41%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и BDGS

2026 (YTD)202520242023
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		8.70%6.03%11.97%9.56%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between TRND and BDGS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.69

The correlation between TRND and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и BDGS

Секторы
TRND
BDGS

Технологии

34.1%
37.4%

Промышленность

12.8%
6.6%

Финансовые услуги

12.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
16.6%

Здравоохранение

7.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Энергетика

3.4%
2.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.5%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Технологии

TRND
34.1%
BDGS
37.4%

Промышленность

TRND
12.8%
BDGS
6.6%

Финансовые услуги

TRND
12.4%
BDGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

TRND
9.8%
BDGS
10.9%

Коммуникационные услуги

TRND
7.5%
BDGS
16.6%

Здравоохранение

TRND
7.2%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

TRND
4.9%
BDGS
4.1%

Энергетика

TRND
3.4%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

TRND
3.3%
BDGS
1.5%

Недвижимость

TRND
2.5%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

TRND
2.1%
BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с PTNQTRND с AORTRND с ISTB
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

TRND vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRNDBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.85

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.78

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.93

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

11.94

-3.12

TRND vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRND и BDGS

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-9.12%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-4.03%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-9.12%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.45%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-0.67%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.99%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и BDGS

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.03%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

5.31%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

6.38%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

8.17%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

8.17%

+3.10%

Сравнение комиссий TRND и BDGS

TRND берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и BDGS

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.13%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

TRND and BDGS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.70%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.91% vs 9.89% for TRND. On fees, TRND is cheaper at 0.77% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.91% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRND is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

TRND has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Pacer and Bridges. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор