PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRND returned 5.85%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности TRND и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

TRND

1 день
0.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.78%
1 год
19.24%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		8.99%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%8.58%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%10.98%

Correlation

The correlation between TRND and BBUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.89

The correlation between TRND and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и BBUS

Секторы
TRND
BBUS

Технологии

34.1%
38.1%

Промышленность

12.8%
7.4%

Финансовые услуги

12.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.0%

Здравоохранение

7.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.4%
3.0%

Сырьевые материалы

3.3%
1.2%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Технологии

TRND
34.1%
BBUS
38.1%

Промышленность

TRND
12.8%
BBUS
7.4%

Финансовые услуги

TRND
12.4%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

TRND
9.8%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

TRND
7.5%
BBUS
10.0%

Здравоохранение

TRND
7.2%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

TRND
4.9%
BBUS
4.4%

Энергетика

TRND
3.4%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

TRND
3.3%
BBUS
1.2%

Недвижимость

TRND
2.5%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

TRND
2.1%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

TRND vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRNDBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.73

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.37

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.34

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

10.25

-0.39

TRND vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRND и BBUS

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-35.35%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.21%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-19.01%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-25.46%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-3.39%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.43%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.10%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и BBUS

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.94% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.84%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.86%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.48%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

17.13%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

19.58%

-8.31%

Сравнение комиссий TRND и BBUS

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и BBUS

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.13%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TRND and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRND has higher volatility (4.94%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 5.85% for TRND. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.03% for BBUS.

TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор