PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMVX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMVX с HDCTX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TRMVX (SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRMVX returned 10.86%/yr vs 5.02%/yr for HDCTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TRMVX charges 0.89%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности TRMVX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMVX показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции TRMVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.86% против 5.02% соответственно.

TRMVX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
10.16%
С начала года
10.16%
1 год
20.38%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.86%

HDCTX

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
7.92%
С начала года
7.92%
1 год
14.61%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.51%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMVX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		10.16%18.89%12.67%8.82%-5.15%27.72%-2.40%22.70%-9.74%17.38%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		7.92%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Correlation

The correlation between TRMVX and HDCTX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г.

0.83

Over the past year, the correlation between TRMVX and HDCTX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с TRMVX:
TRMVX с FXAIXTRMVX с VALAXTRMVX с VTCLXTRMVX с ASFYXTRMVX с ACTIXTRMVX с BDJTRMVX с LEXCX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с DDVCXHDCTX с SFLNXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX

Доходность на риск

TRMVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMVX
Ранг доходности на риск TRMVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRMVXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.59

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.31

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.21

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

5.60

+6.54

TRMVX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMVX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMVX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRMVX и HDCTX

Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMVXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-59.05%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-6.95%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-11.74%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-18.22%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-19.43%

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-3.81%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-6.40%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.74%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMVX и HDCTX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMVXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.14%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.29%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

9.67%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

10.68%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

11.55%

+6.31%

Сравнение комиссий TRMVX и HDCTX

TRMVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMVX и HDCTX

Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности HDCTX в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.19%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		13.31%14.68%8.65%6.93%9.82%5.93%2.03%3.61%12.12%4.84%1.44%16.14%

Часто задаваемые вопросы

TRMVX and HDCTX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMVX has higher volatility (3.31%) compared to HDCTX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TRMVX dropped -60.36% vs HDCTX's -59.05%.

TRMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMVX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор