PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с USGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLVX с USGDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) and USGDX (Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TRLVX returned 1.53%/yr vs 0.67%/yr for USGDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRLVX charges 0.66%/yr vs 0.52%/yr for USGDX.

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и USGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у USGDX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции TRLVX превзошли акции USGDX по среднегодовой доходности: 1.53% против 0.67% соответственно.

TRLVX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
1.53%

USGDX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-1.83%
1 год
6.93%
3 года*
2.24%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLVX и USGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.05%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-1.93%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%

Correlation

The correlation between TRLVX and USGDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.84

The correlation between TRLVX and USGDX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с FEDUXTRLVX с TCPYXTRLVX с LSSAXTRLVX с FMBPXTRLVX с PCGTX
Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с FSMOXUSGDX с DINDXUSGDX с PCGTXUSGDX с CPODXUSGDX с MACGXUSGDX с PRCIX

Доходность на риск

TRLVX vs. USGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c USGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXUSGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.97

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.47

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.07

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

3.36

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. USGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USGDX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и USGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXUSGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.49

+0.54

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и USGDX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки USGDX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и USGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLVXUSGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-30.33%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-7.88%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-18.70%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-29.81%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-30.33%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-8.40%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.20%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.50%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и USGDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) составляет 1.41%, в то время как у Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLVXUSGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.40%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

5.84%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

8.65%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

12.15%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

8.89%

-3.65%

Сравнение комиссий TRLVX и USGDX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии USGDX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и USGDX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности USGDX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.67%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		5.03%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TRLVX and USGDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USGDX has higher volatility (3.40%) compared to TRLVX (1.41%). In terms of maximum drawdown, TRLVX dropped -20.98% vs USGDX's -30.33%.

TRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLVX и USGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор