PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с UMMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.07% соответственно.

TRLVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.08%
1 год
3.49%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.72%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с FMBPXTRLVX с PCGTXTRLVX с MCDWX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDXUMMGX с DUTMX

Сравнение комиссий TRLVX и UMMGX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

TRLVX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.31

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.95

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.09

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

6.63

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа UMMGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.94

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRLVX и UMMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и UMMGX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и UMMGX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, примерно равная максимальной просадке UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-20.86%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.76%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-20.86%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-20.86%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.58%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.73%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и UMMGX

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.05%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.35%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

4.43%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.31%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.18%

+0.04%