PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с SSAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с SSAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и SSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и SSAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.02%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 1.61% против 27.90% соответственно.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

SSAFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.11%
10 лет*
27.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с PCGTXTRLVX с FEDUXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGX
Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PIMIXSSAFX с PBMPXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO

Сравнение комиссий TRLVX и SSAFX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Доходность на риск

TRLVX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXSSAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.04

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.81

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

4.96

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. SSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAFX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и SSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXSSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.09

+0.93

Корреляция

Корреляция между TRLVX и SSAFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и SSAFX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SSAFX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		3.74%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и SSAFX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и SSAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXSSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-18.74%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.52%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-18.10%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-18.74%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.00%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-4.44%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и SSAFX

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеют волатильность 1.59% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXSSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.59%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.50%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

4.20%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

5.93%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

277.46%

-272.24%