Сравнение TRLVX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLVX и PRCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLVX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | -0.45% | 7.06% | 0.83% | 5.92% | -15.66% | -1.63% | 9.04% | 9.25% | -0.47% | 4.15% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.01% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям PRCIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.80% соответственно.
TRLVX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.61%
PRCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLVX и PRCIX
TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.
Доходность на риск
TRLVX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
TRLVX
PRCIX
Сравнение TRLVX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLVX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.73 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.55 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.87 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 9.50 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLVX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.73 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.08 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.79 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TRLVX и PRCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLVX и PRCIX
Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PRCIX в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | 3.24% | 3.52% | 4.01% | 3.38% | 1.80% | 1.90% | 5.98% | 3.73% | 2.77% | 2.36% | 4.46% | 3.64% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.21% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок TRLVX и PRCIX
Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и PRCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLVX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -22.34% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.96% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -19.65% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | -19.65% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -2.22% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -4.43% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.89% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLVX и PRCIX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеют волатильность 1.59% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLVX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.67% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.76% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 4.58% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 5.93% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.93% | +0.29% |