PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с PRSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.19%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%56.57%

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%.

TRLUX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.36%
1 год
10.42%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с PREIXTRLUX с ACTIXTRLUX с TRBCXTRLUX с HFCVXTRLUX с PRWAXTRLUX с RIDAX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с BREIXPRSCX с CWGIX

Сравнение комиссий TRLUX и PRSCX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Доходность на риск

TRLUX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.38

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.98

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.75

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

5.78

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.38

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.48

+0.40

Корреляция

Корреляция между TRLUX и PRSCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и PRSCX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что сопоставимо с доходностью PRSCX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.46%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и PRSCX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-85.26%

+67.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-17.99%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-46.19%

+28.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-14.33%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-30.01%

+25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.45%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) составляет 4.35%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что TRLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

10.11%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

17.96%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

27.58%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

27.42%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

24.54%

-8.44%