Сравнение TRLIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 1.51% | 17.44% | 14.79% | 14.35% | -7.03% | 27.10% | 3.59% | 28.83% | -14.29% | 10.89% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TRLIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.65% против 4.46% соответственно.
TRLIX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.65%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLIX и HDCTX
TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
TRLIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
TRLIX
HDCTX
Сравнение TRLIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.75 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.96 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 5.25 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRLIX и HDCTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLIX и HDCTX
Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 8.69% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок TRLIX и HDCTX
Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -59.05% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -6.95% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -18.22% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -19.43% | -19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.07% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -6.45% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.59% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLIX и HDCTX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.15% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 6.30% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 11.06% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 10.49% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 11.44% | +6.62% |