PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с ONERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и One Rock Fund (ONERX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-10.67%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%59.35%
ONERX
One Rock Fund		1.87%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 1.87%.

TRLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-9.87%
1 год
12.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
16.82%

ONERX

1 день
3.41%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-1.39%
1 год
81.16%
3 года*
37.48%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий TRLGX и ONERX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRLGX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.04

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.49

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

4.99

-4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

16.74

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.04

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.03

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между TRLGX и ONERX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и ONERX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что меньше доходности ONERX в 23.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.33%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
ONERX
One Rock Fund		23.67%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и ONERX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLGXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-96.43%

+40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-17.63%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-96.43%

+55.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-92.33%

+78.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-30.66%

+21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.25%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и ONERX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 7.25%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLGXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

17.86%

-10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

31.25%

-18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

42.03%

-19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

821.63%

-799.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

747.15%

-725.43%