PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с FALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с FALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и FALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и FALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции FALAX по среднегодовой доходности: 16.72% против 14.35% соответственно.

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
21.76%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.45%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVXFALAX с SWLVX

Сравнение комиссий TRLGX и FALAX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FALAX в 0.80%.

FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRLGX vs. FALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c FALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXFALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.44

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.05

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.10

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

4.57

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. FALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FALAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и FALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXFALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRLGX и FALAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и FALAX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности FALAX в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и FALAX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки FALAX в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и FALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLGXFALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-63.41%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-12.28%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-21.62%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-37.55%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-4.19%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-14.00%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.55%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и FALAX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLGXFALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

0.00%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

5.82%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

17.14%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.55%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.63%

+3.10%