PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%7.60%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий TRLGX и BBLIX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRLGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.05

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.63

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.83

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

3.38

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.05

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между TRLGX и BBLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и BBLIX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и BBLIX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-33.49%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-10.22%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-28.06%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-1.80%

-13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-6.47%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.62%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и BBLIX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

1.57%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

6.07%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

16.08%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.08%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.80%

+2.93%