Сравнение TRLAX с PTDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и PTDIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund	-0.89%	10.92%	8.74%	12.89%	-16.59%	10.45%	13.48%	19.08%	-4.95%	5.22%
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund	-1.98%	15.59%	17.43%	18.33%	-18.13%	15.35%	16.04%	24.91%	-7.95%	9.79%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%.

TRLAX

1 день: 1.57%

1 месяц: -3.71%

С начала года: -0.89%

6 месяцев: 0.68%

1 год: 9.93%

3 года*: 8.87%

5 лет*: 3.66%

10 лет*: —

PTDIX

1 день: 2.32%

1 месяц: -4.50%

С начала года: -1.98%

6 месяцев: -0.35%

1 год: 13.16%

3 года*: 14.22%

5 лет*: 7.08%

10 лет*: 9.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Название символа

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с TRLAX:

TRLAX с TRRHX TRLAX с PRHSX TRLAX с ntsx TRLAX с VWELX TRLAX с QQQM TRLAX с NDARX TRLAX с swan

Часто сравнивают с PTDIX:

PTDIX с FXAIX PTDIX с TRRDX PTDIX с FFFYX PTDIX с DRIWX PTDIX с JLKYX PTDIX с FHFDX PTDIX с FHNDX

Сравнение комиссий TRLAX и PTDIX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

TRLAX

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

PTDIX

Principal LifeTime 2040 Fund

Доходность на риск

TRLAX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PTDIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRLAX	PTDIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	1.04	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.55	+0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.22	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	1.40	-0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.01	6.70	-2.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTDIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRLAX	PTDIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	1.04	+0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.53	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.71	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.46	+0.17

Корреляция

Корреляция между TRLAX и PTDIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и PTDIX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund	9.10%	8.08%	8.38%	6.52%	7.29%	7.77%	7.93%	5.80%	7.83%	2.84%	0.00%	0.00%
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund	10.00%	9.80%	12.28%	4.40%	8.61%	8.92%	6.01%	7.26%	9.28%	6.07%	4.86%	6.73%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и PTDIX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и PTDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRLAX	PTDIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.82%	-54.38%	+30.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.44%	-9.72%	+3.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.46%	-25.43%	+2.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.22%	-5.17%	+0.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.64%	-7.54%	+2.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.85%	2.04%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и PTDIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.87%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRLAX	PTDIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.87%	4.94%	-2.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.23%	7.68%	-2.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.05%	13.16%	-4.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.78%	13.48%	-4.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.77%	13.80%	-4.03%

Сравнение TRLAX с PTDIX

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и PTDIX

Сравнение доходности по годам TRLAX и PTDIX

Доходность по периодам

TRLAX

PTDIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRLAX и PTDIX

Доходность на риск

TRLAX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

TRLAX

PTDIX

Сравнение TRLAX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRLAX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и PTDIX

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и PTDIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и PTDIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)