PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLAX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLAX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		-0.89%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%5.75%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

TRLAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.68%
1 год
9.93%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с TRRHXTRLAX с PRHSXTRLAX с ntsxTRLAX с VWELXTRLAX с QQQMTRLAX с NDARXTRLAX с swan
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий TRLAX и FRKMX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

TRLAX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLAXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.72

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.41

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.35

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

9.34

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLAXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между TRLAX и FRKMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и FRKMX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		9.10%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и FRKMX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLAXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-16.04%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-3.42%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-16.04%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-2.44%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.64%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.86%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и FRKMX

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLAXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.14%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

2.95%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

4.63%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

5.23%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

5.14%

+4.63%