PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIRX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIRX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIRX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIRX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		-9.84%18.13%32.98%42.30%-29.41%27.32%38.06%35.98%-1.91%28.50%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRIRX имеют среднегодовую доходность 16.25%, а акции VIGAX немного отстают с 16.02%.

TRIRX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.45%
1 год
17.35%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.07%
10 лет*
16.25%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRIRX:
TRIRX с SWLGXTRIRX с FXAIXTRIRX с VMGMXTRIRX с SCHGTRIRX с VGTTRIRX с SWPPXTRIRX с JQC
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий TRIRX и VIGAX

TRIRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TRIRX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIRX
Ранг доходности на риск TRIRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIRX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIRXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.80

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

3.96

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIRX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIRX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIRX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIRXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между TRIRX и VIGAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIRX и VIGAX

Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		4.60%4.15%3.00%1.67%10.58%8.44%1.69%2.13%3.69%0.68%1.09%1.31%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок TRIRX и VIGAX

Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIRXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-50.66%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-16.51%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-35.63%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-35.63%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-13.18%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-12.02%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.64%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIRX и VIGAX

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 6.72% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIRXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.01%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.73%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

22.99%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

22.36%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.53%

-0.48%