PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIRX с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIRX с NVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX).

TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIRX и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIRX и NVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		-9.84%18.13%32.98%42.30%-29.41%27.32%38.06%35.98%-1.91%28.50%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-11.60%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью -11.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRIRX имеют среднегодовую доходность 16.25%, а акции NVLIX немного отстают с 15.48%.

TRIRX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.45%
1 год
17.35%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.07%
10 лет*
16.25%

NVLIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.36%
1 год
9.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.66%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с TRIRX:
TRIRX с SWLGXTRIRX с FXAIXTRIRX с VMGMXTRIRX с SCHGTRIRX с VGTTRIRX с SWPPXTRIRX с JQC
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USA

Сравнение комиссий TRIRX и NVLIX

TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.

NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRIRX vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIRX
Ранг доходности на риск TRIRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIRX c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIRXNVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.47

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.84

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.39

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

1.29

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIRX vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIRX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIRX и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIRXNVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.14

Корреляция

Корреляция между TRIRX и NVLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIRX и NVLIX

Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности NVLIX в 25.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		4.60%4.15%3.00%1.67%10.58%8.44%1.69%2.13%3.69%0.68%1.09%1.31%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.40%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Просадки

Сравнение просадок TRIRX и NVLIX

Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и NVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIRXNVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-39.57%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-19.01%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-39.57%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-39.57%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-16.03%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.20%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.80%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIRX и NVLIX

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеют волатильность 6.72% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIRXNVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.85%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.64%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

22.89%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

22.40%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.99%

-0.94%