Сравнение TRIRX с FCGSX
TRIRX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class) and FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TRIRX returned 18.21%/yr vs 24.64%/yr for FCGSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TRIRX charges 0.30%/yr vs 0.00%/yr for FCGSX.
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и FCGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции TRIRX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 18.21% против 24.64% соответственно.
TRIRX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 18.21%
FCGSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 23.66%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 55.55%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам TRIRX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 7.00% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 23.66% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Correlation
The correlation between TRIRX and FCGSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between TRIRX and FCGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
TRIRX
FCGSX
Сравнение TRIRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 5.43 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 24.79 | -19.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.21 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.06 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и FCGSX
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и FCGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIRX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -38.77% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -10.42% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -26.07% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -38.77% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -38.77% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.21% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -6.96% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.28% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и FCGSX
Текущая волатильность для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIRX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.43% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 13.34% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 17.65% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 23.65% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 23.24% | -2.14% |
Сравнение комиссий TRIRX и FCGSX
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и FCGSX
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FCGSX в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 8.47% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 3.88% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TRIRX and FCGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCGSX has higher volatility (4.43%) compared to TRIRX (3.68%). In terms of maximum drawdown, TRIRX dropped -51.49% vs FCGSX's -38.77%.
FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIRX и FCGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор