PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRIRX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRIRX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIRX и FCGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class
-9.84%18.13%32.98%42.30%-29.41%27.32%38.06%35.98%-1.91%28.50%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции TRIRX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 16.25% против 21.96% соответственно.


TRIRX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.45%
1 год
17.35%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.07%
10 лет*
16.25%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Fidelity Series Growth Company Fund

Сравнение комиссий TRIRX и FCGSX

TRIRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.


Доходность на риск

TRIRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIRX
Ранг доходности на риск TRIRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRIRXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.66

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.34

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.98

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

13.43

-10.19

TRIRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIRX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIRX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRIRXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.66

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между TRIRX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIRX и FCGSX

Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class
4.60%4.15%3.00%1.67%10.58%8.44%1.69%2.13%3.69%0.68%1.09%1.31%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок TRIRX и FCGSX

Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и FCGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


TRIRXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-38.77%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-13.10%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-38.77%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-38.77%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-6.44%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-7.05%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.91%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIRX и FCGSX

Текущая волатильность для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) составляет 6.72%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRIRXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.15%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

14.39%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

24.14%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

23.69%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

23.19%

-2.14%