Сравнение TRIO с DCMT
TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TRIO is a Equity Hedged fund actively managed by ETF Architect, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, TRIO returned 14.86% vs 39.57% for DCMT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности TRIO и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIO показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 32.24%.
TRIO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIO и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 5.68% | 11.99% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 3.80% |
Correlation
The correlation between TRIO and DCMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.05 |
The correlation between TRIO and DCMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIO vs. DCMT — Ранг доходности на риск
TRIO
DCMT
Сравнение TRIO c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIO | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 6.41 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 15.18 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIO | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.15 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TRIO и DCMT
Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIO | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -11.95% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -6.21% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.08% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.14% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.61% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIO и DCMT
Текущая волатильность для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) составляет 0.98%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что TRIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIO | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 6.86% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 15.96% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 18.36% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 15.79% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 15.79% | -5.10% |
Сравнение комиссий TRIO и DCMT
TRIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIO и DCMT
Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности DCMT в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.52% | 9.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIO and DCMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (6.86%) compared to TRIO (0.98%). In terms of maximum drawdown, TRIO dropped -9.88% vs DCMT's -11.95%.
On 1-year performance, DCMT leads with 39.57% vs 14.86% for TRIO. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TRIO has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 39.57% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.
TRIO has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 2.78% for DCMT.
TRIO is categorized as Equity Hedged, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: ETF Architect and DoubleLine. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.66% for DCMT.
TRIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIO и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор