Сравнение TRILX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 9.13% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.89% против 8.51% соответственно.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и PMAIX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
TRILX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
TRILX
PMAIX
Сравнение TRILX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.43 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.08 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.50 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 11.66 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.43 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и PMAIX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и PMAIX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -24.12% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -7.06% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -13.97% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -24.12% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.10% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.69% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.52% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и PMAIX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.29% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.18% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 7.19% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 7.20% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 7.58% | -0.37% |