Сравнение TRILX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 9.13% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.89% против 8.36% соответственно.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и IOEZX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
TRILX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
TRILX
IOEZX
Сравнение TRILX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.89 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.78 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 7.34 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и IOEZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и IOEZX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и IOEZX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -56.15% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -11.71% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -21.47% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -38.12% | +19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -4.15% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -8.64% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.85% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и IOEZX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) составляет 3.10%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.38% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 8.72% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 15.55% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 13.90% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 16.44% | -9.23% |