PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с PDEJX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.04%18.71%14.23%7.04%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.92%11.91%17.34%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.92%.

TRIKX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDEJX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.71%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.24%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с TRBCX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFCXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FIRMX

Сравнение комиссий TRIKX и PDEJX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

TRIKX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.09

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.93

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.31

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.88

+0.38

Корреляция

Корреляция между TRIKX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и PDEJX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PDEJX в 5.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.96%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.58%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и PDEJX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-20.45%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-4.45%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-2.58%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-2.90%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.21%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и PDEJX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.86%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

4.34%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

7.53%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

8.86%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

8.86%

+4.63%