PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с TRRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIGX с TRRCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRIGX (T.Rowe Price International Value Equity Fund) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - TRIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRIGX returned 9.66%/yr vs 8.74%/yr for TRRCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TRIGX charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for TRRCX.

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у TRRCX с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции TRIGX превзошли акции TRRCX по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.74% соответственно.

TRIGX

1 день
-1.05%
1 месяц
2.82%
С начала года
10.47%
6 месяцев
13.63%
1 год
29.42%
3 года*
23.31%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.66%

TRRCX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.39%
6 месяцев
1.92%
1 год
11.24%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIGX и TRRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		10.47%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		7.39%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%

Correlation

The correlation between TRIGX and TRRCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.83

The correlation between TRIGX and TRRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с FXAIXTRIGX с ARTKXTRIGX с FDIVXTRIGX с DFAI
Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX

Доходность на риск

TRIGX vs. TRRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXTRRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.24

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.63

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.49

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

4.95

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. TRRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа TRRCX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXTRRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.24

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и TRRCX

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и TRRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIGXTRRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-52.28%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-7.93%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-10.46%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.07%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-28.55%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.50%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-6.07%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.36%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и TRRCX

T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIGXTRRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.57%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

8.35%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

9.56%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

11.34%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

12.24%

+4.79%

Сравнение комиссий TRIGX и TRRCX

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TRRCX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и TRRCX

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.51%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

TRIGX and TRRCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIGX has higher volatility (4.79%) compared to TRRCX (2.57%). In terms of maximum drawdown, TRIGX dropped -62.28% vs TRRCX's -52.28%.

TRIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIGX и TRRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор