PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIEX с JQC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIEX с JQC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC).

TRIEX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIEX и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		0.98%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%25.06%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции TRIEX превзошли акции JQC по среднегодовой доходности: 8.63% против 6.15% соответственно.

TRIEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.55%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.63%

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с VIGITRIEX с VYMITRIEX с GOIGXTRIEX с MIEKXTRIEX с BDOAXTRIEX с GSIYX
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG

Сравнение комиссий TRIEX и JQC

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRIEX vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIEXJQCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.16

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.33

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.16

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

0.35

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIEX vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа JQC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIEXJQCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.16

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Корреляция

Корреляция между TRIEX и JQC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и JQC

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JQC в 13.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.53%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и JQC

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и JQC.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIEXJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-75.18%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.15%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-19.83%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-47.99%

+14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-6.67%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-8.84%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.67%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и JQC

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIEXJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

6.02%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.36%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

15.57%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.12%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.56%

-0.97%