Сравнение TRIEX с JQC
TRIEX (Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both mutual funds - TRIEX is a International Equity fund tracking the MSCI EAFE Index, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TRIEX returned 9.33%/yr vs 5.80%/yr for JQC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TRIEX charges 0.30%/yr vs 4.34%/yr for JQC.
Доходность
Сравнение доходности TRIEX и JQC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIEX показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции TRIEX превзошли акции JQC по среднегодовой доходности: 9.33% против 5.80% соответственно.
TRIEX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.33%
JQC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам TRIEX и JQC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIEX Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class | 10.69% | 31.24% | 3.41% | 17.93% | -14.44% | 11.08% | 7.85% | 21.58% | -13.56% | 25.06% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 1.76% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 13.29% | -2.96% | 21.78% | -4.33% | -0.27% |
Correlation
The correlation between TRIEX and JQC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between TRIEX and JQC has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIEX vs. JQC — Ранг доходности на риск
TRIEX
JQC
Сравнение TRIEX c JQC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIEX | JQC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.11 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -0.21 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIEX и JQC
Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и JQC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIEX | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -75.18% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.15% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -15.37% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -19.83% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -47.99% | +14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -4.37% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.79% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.25% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIEX и JQC
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIEX | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 1.83% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 8.66% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 11.17% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 13.12% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 17.51% | -1.14% |
Сравнение комиссий TRIEX и JQC
TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIEX и JQC
Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности JQC в 13.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.17% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
TRIEX Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class | 3.22% | 3.57% | 2.84% | 2.83% | 2.49% | 2.69% | 1.70% | 2.78% | 3.05% | 2.51% | 2.65% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
TRIEX and JQC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIEX has higher volatility (4.22%) compared to JQC (1.83%). In terms of maximum drawdown, TRIEX dropped -60.73% vs JQC's -75.18%.
TRIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIEX и JQC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор