PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRI с NPSNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRI с NPSNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRI (Thomson Reuters Corp) and NPSNY (Naspers Ltd ADR) are both stocks. TRI operates in Specialty Business Services (Industrials), while NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TRI returned 9.67%/yr vs 10.14%/yr for NPSNY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRI и NPSNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thomson Reuters Corp (TRI) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRI показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у NPSNY с доходностью -19.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRI имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции NPSNY немного впереди с 10.14%.

TRI

1 день
2.77%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-34.90%
1 год
-55.20%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
9.67%

NPSNY

1 день
-0.37%
1 месяц
0.33%
С начала года
-19.32%
6 месяцев
-13.41%
1 год
-11.12%
3 года*
18.34%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRI и NPSNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRI
Thomson Reuters Corp		-34.02%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%
NPSNY
Naspers Ltd ADR		-19.32%52.37%30.17%2.64%6.75%-23.52%25.03%20.24%-29.84%93.97%

Correlation

The correlation between TRI and NPSNY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2002 г.

0.29

The correlation between TRI and NPSNY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRI:

$37.54B

NPSNY:

$42.72B

EPS

TRI:

$3.42

NPSNY:

$2.09

Коэффициент P/E

TRI:

25.08

NPSNY:

5.13

Коэффициент P/S

TRI:

4.99

NPSNY:

3.28

Коэффициент P/B

TRI:

3.17

NPSNY:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

TRI:

$7.66B

NPSNY:

$13.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRI:

$4.11B

NPSNY:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

TRI:

$3.11B

NPSNY:

$8.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thomson Reuters Corp

Naspers Ltd ADR

Часто сравнивают с TRI:
TRI с VOOTRI с RELXTRI с SPYTRI с THFFTRI с SPGITRI с SCHGTRI с VFV.TO
Часто сравнивают с NPSNY:
NPSNY с PROSYNPSNY с UNFINPSNY с 2318.HKNPSNY с DNOPYNPSNY с ENR.DENPSNY с AGI.TONPSNY с FOX

Доходность на риск

TRI vs. NPSNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRI
Ранг доходности на риск TRI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 99
Ранг коэф-та Мартина
NPSNY
Ранг доходности на риск NPSNY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSNY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSNY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSNY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSNY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSNY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRI c NPSNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRINPSNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
-0.32

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
-0.25

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.97

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.33

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.66

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRI vs. NPSNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRI на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа NPSNY равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRI и NPSNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRINPSNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

-0.32

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TRI и NPSNY

Максимальная просадка TRI за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки NPSNY в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и NPSNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRINPSNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-66.27%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.54%

-33.58%

-28.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.54%

-33.58%

-28.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.54%

-61.11%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.54%

-66.27%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.06%

-28.45%

-30.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-16.57%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.85%

16.98%

+22.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TRI и NPSNY

Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Naspers Ltd ADR (NPSNY) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRINPSNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

14.27%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.58%

28.22%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

34.93%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

46.42%

-20.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

43.48%

-19.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRI и NPSNY

Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности NPSNY в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSNY
Naspers Ltd ADR		0.55%0.45%0.31%0.28%0.22%0.27%0.17%0.14%0.15%0.17%0.46%0.20%
TRI
Thomson Reuters Corp		4.62%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRI и NPSNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thomson Reuters Corp и Naspers Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.06B
4.13B
(TRI) Общая выручка
(NPSNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRI и NPSNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thomson Reuters Corp и Naspers Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
30.6%
43.8%
Активы портфеля
TRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о валовой прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

NPSNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

TRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила об операционной прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

NPSNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 184.58M при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

TRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о чистой прибыли в 452.64M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

NPSNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

TRI and NPSNY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRI has higher volatility (19.80%) compared to NPSNY (14.27%). In terms of maximum drawdown, TRI dropped -62.54% vs NPSNY's -66.27%.

NPSNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRI и NPSNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор