Сравнение TRI с NPSNY
TRI (Thomson Reuters Corp) and NPSNY (Naspers Ltd ADR) are both stocks. TRI operates in Specialty Business Services (Industrials), while NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TRI returned 10.55%/yr vs 9.33%/yr for NPSNY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRI и NPSNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRI показывает доходность -31.35%, что значительно ниже, чем у NPSNY с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции TRI превзошли акции NPSNY по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.33% соответственно.
TRI
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- -31.35%
- С начала года
- -31.35%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 10.55%
NPSNY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -12.78%
- 6 месяцев
- -26.09%
- С начала года
- -26.09%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам TRI и NPSNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI Thomson Reuters Corp | -31.35% | -16.57% | 11.14% | 30.31% | -3.01% | 49.18% | 16.71% | 51.59% | 14.56% | 2.68% |
NPSNY Naspers Ltd ADR | -26.09% | 52.37% | 30.17% | 2.64% | 6.75% | -23.52% | 25.03% | 20.24% | -29.84% | 93.97% |
Correlation
The correlation between TRI and NPSNY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2002 г. | 0.29 |
The correlation between TRI and NPSNY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRI:
$38.94B
NPSNY:
$7.80B
TRI:
$3.43
NPSNY:
$2.62
TRI:
25.99
NPSNY:
3.75
TRI:
5.17
NPSNY:
2.12
TRI:
3.30
NPSNY:
1.61
TRI:
$7.66B
NPSNY:
$18.06B
TRI:
$4.11B
NPSNY:
$7.62B
TRI:
$3.11B
NPSNY:
$8.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRI vs. NPSNY — Ранг доходности на риск
TRI
NPSNY
Сравнение TRI c NPSNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRI | NPSNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.93 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.57 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.04 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRI и NPSNY
Максимальная просадка TRI за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке NPSNY в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и NPSNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRI | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -66.27% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.45% | -35.12% | -28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.45% | -35.12% | -28.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.45% | -57.81% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.45% | -66.27% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.40% | -34.45% | -22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -16.62% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.22% | 19.10% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRI и NPSNY
Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Naspers Ltd ADR (NPSNY) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRI | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 10.18% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 28.86% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 35.35% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 46.52% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 43.38% | -19.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRI и NPSNY
Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности NPSNY в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.60% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
TRI Thomson Reuters Corp | 4.44% | 1.80% | 1.35% | 4.68% | 1.56% | 1.76% | 1.86% | 2.01% | 2.87% | 3.17% | 3.11% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRI и NPSNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thomson Reuters Corp и Naspers Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRI и NPSNY
TRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о валовой прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
NPSNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
TRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила об операционной прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
NPSNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 95.42M при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
TRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о чистой прибыли в 452.64M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
NPSNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
TRI and NPSNY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRI has higher volatility (11.97%) compared to NPSNY (10.18%). In terms of maximum drawdown, TRI dropped -63.45% vs NPSNY's -66.27%.
NPSNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRI и NPSNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор