PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с VIGIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-10.69%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-9.38%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%43.68%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -9.38%.

TRGOX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-9.93%
1 год
12.11%
3 года*
22.58%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-8.39%
1 год
17.55%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.68%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Сравнение комиссий TRGOX и VIGIX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TRGOX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGOXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.81

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.19

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

4.17

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGOXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.27

Корреляция

Корреляция между TRGOX и VIGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и VIGIX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.37%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и VIGIX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGOXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-56.95%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-16.51%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-35.62%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-12.20%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-16.36%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.70%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и VIGIX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 7.25% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGOXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.13%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.78%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

23.01%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

22.35%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

21.53%

+0.78%