PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с TRLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRGOX с TRLUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRGOX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class) and TRLUX (T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class) are both mutual funds - TRGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRLUX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, TRGOX returned 11.77%/yr vs 8.20%/yr for TRLUX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и TRLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у TRLUX с доходностью 15.02%.

TRGOX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.64%
1 год
17.70%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—

TRLUX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.02%
С начала года
15.02%
6 месяцев
17.11%
1 год
27.22%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRGOX и TRLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		3.26%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		15.02%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%

Correlation

The correlation between TRGOX and TRLUX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г.

0.55

The correlation between TRGOX and TRLUX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с SWPPXTRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с VTI
Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с TRBCXTRLUX с FGIPXTRLUX с PREIXTRLUX с RIDAXTRLUX с HFCVXTRLUX с ACTIX

Доходность на риск

TRGOX vs. TRLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c TRLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGOXTRLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.50

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.58

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.83

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

14.57

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. TRLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа TRLUX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и TRLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGOXTRLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.50

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.00

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и TRLUX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки TRLUX в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и TRLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRGOXTRLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-18.06%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-7.02%

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-15.59%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-18.06%

-23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.61%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-4.04%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

1.84%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и TRLUX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRGOXTRLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.12%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

8.21%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

10.78%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

14.89%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

15.98%

+6.16%

Сравнение комиссий TRGOX и TRLUX

И TRGOX, и TRLUX имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и TRLUX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, что больше доходности TRLUX в 11.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		13.29%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		11.07%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%

Часто задаваемые вопросы

TRGOX and TRLUX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRGOX has higher volatility (3.80%) compared to TRLUX (3.12%). In terms of maximum drawdown, TRGOX dropped -41.29% vs TRLUX's -18.06%.

TRLUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRGOX и TRLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор