PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с PRMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с PRMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и PRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и PRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-11.49%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		2.33%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%46.80%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у PRMSX с доходностью 2.33%.

TRGOX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-10.37%
1 год
11.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—

PRMSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.59%
С начала года
2.33%
6 месяцев
8.69%
1 год
31.28%
3 года*
8.82%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPX
Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV

Сравнение комиссий TRGOX и PRMSX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRMSX в 1.20%.

PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Доходность на риск

TRGOX vs. PRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c PRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGOXPRMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.75

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.29

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.32

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

9.39

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. PRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа PRMSX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и PRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGOXPRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.75

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.11

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.33

+0.37

Корреляция

Корреляция между TRGOX и PRMSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и PRMSX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.51%, что больше доходности PRMSX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.51%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.56%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и PRMSX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки PRMSX в -71.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и PRMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGOXPRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-71.13%

+29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-13.56%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-43.24%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-15.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-21.21%

+9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.35%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и PRMSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) составляет 7.19%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGOXPRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

10.00%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.46%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

18.34%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

17.40%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

18.34%

+3.97%